2023年11月28日下午，中国科学院数学与系统科学研究院魏云捷副研究员应邀在许国志大数据英才班名师讲堂上做了《An interval constraint-based trading strategy with social sentiment for the stock market》主题讲座，本次讲座在沙河主教214教室举行，讲座由副院长荆中博副教授主持，大数据管理与应用（许国志大数据英才班）2020、2021、2022级同学参加了本次讲座。

随着Web2.0的兴起，互联网成为投资者获取信息的重要渠道，专家及其他有影响力的人对股票的看法可能会影响到其他人的决策，但以往研究中文本数据的情感分析很少跨多个平台、视角和参与者进行联合分析。魏老师以基于区间约束和社会情感的股票投资策略为主题，为大家介绍了研究过程及相关研究方法。同时，魏老师也向大家展示了其预测的可观效果。她指出，该方法的优势在于高收益、低风险、多模态。同时魏老师也对其研究的局限性以及其未来研究方向做了展望，研究目前存在使用的非结构化局限于文本，各来源情绪比重确定缺乏一定可解释性等问题仍待解决。

讲座最后，刘赫老师总结了今天的报告，在问答环节同学们积极提问，与魏云捷老师就科研中遇到的问题，相关模型的适用范围，研究的未来展望等方面展开了激烈的讨论。此次报告从当下股票市场的特点和存在的问题等出发，深入研究了基于区间约束的股市社会情绪交易策略，带领同学们深入领会当前学术界风险管理领域的前沿研究，展现了英才班良好的学术交流氛围。

撰稿人：雷光正 刘赫

审核：刘志东