2014年4月21日18:30,法国领先资产管理公司(法国兴业银行集团)研究员郑坂博士应新葡的京集团官网邀请,在学术会堂702报告厅举行主题为“中低频交易到高频交易”的讲座。投资系系主任宋斌副教授、管理科学系系主任李爱华副教授以及全体学院学生参加,讲座由新葡的京集团官网副院长林则夫教授主持。
郑博士首先讲了中低频交易中的均值回复原理和趋势交易原理,他解释了用几种滤波原理消除拟合干扰项,拟合提取资产实际价格,由资产价格引入风险均衡的资产配置,提出资产配置中按照风险平均分配每种资产的比重。为进一步丰富讲座内容,郑博士为大家讲解了对冲基金的基本情况及其在国内外的发展现状以及交易所上市基金(ETF)的量化管理以及策略开发。
郑博士用严谨的理论模型,生动的案例分析,深入浅出的为大家讲解大数据时代的基本模型以及其在商业应用中的表现。讲座结束后,郑博士与大家进行友好的学术交流并与师生合影留念。